Bollinger bandas contrarian

Bandas de Bollinger contrarian
O Propósito do Uso de Bandas Bollinger.
O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no rigoroso reconhecimento de padrões e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas.
Ao usar Bandas Bollinger, é fácil ver que consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços de títulos. A banda do meio é uma medida da tendência intermediária, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda baixa. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados de acordo com seus propósitos.
John Bollinger afirma que "uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como bandas de Bollinger, está vendo o que outras pessoas fazem com ela.
Há muitas maneiras pelas quais os investidores estão usando Bollinger Bands, mas é importante seguir algumas regras que servirão como um bom ponto inicial.
1. Bandas Bollinger fornecem uma definição relativa de alta e baixa.
2. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação de preços e o indicador para chegar a decisões rigorosas de compra e venda.
3. Os indicadores apropriados podem ser derivados de impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc.
4. A volatilidade e a tendência já foram implantadas na construção de Bandas Bollinger, pelo que não é recomendável o uso delas para confirmar a ação de preço.
5. Os indicadores utilizados para a confirmação não devem estar diretamente relacionados entre si. Dois indicadores da mesma categoria não aumentam a confirmação. Evite a linearidade de co.
6. Bandas Bollinger também podem ser usadas para esclarecer padrões de preços puros, como o tipo M; tops e fundos de tipo W, turnos de impulso, etc.
7. O preço pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e descer a Bollinger Band inferior.
8. O encerramento fora das Bandas de Bollinger pode ser sinais de continuação, não sinais de inversão - como é demonstrado pelo uso de Bandas de Bollinger em alguns sistemas de volatilidade-breakout muito bem sucedidos.
9. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura de banda são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer mercado / tarefa podem ser diferentes.
10. A média implantada não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência do termo intermediário.
11. Se a média for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado simultaneamente; de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for reduzida, o número de desvios-padrão deve ser reduzido; de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos.
14. Os indicadores podem ser normalizados com% b, eliminando limiares fixos no processo.
15. Finalmente, as tags das bandas são apenas isso, as tags não são sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior NÃO é um sinal de compra in-and-of-itself.
Eficácia do uso de Bandas Bollinger.
Um estudo recente concluiu que o uso de estratégias de negociação de Bollinger Bands pode ser efetivo no mercado chinês, afirmando: "Finalmente, encontramos retornos positivos significativos nos negócios de compras gerados pela versão contrária da regra de cruzamento média móvel, a regra de desvio de canal e a Regra de negociação da banda de Bollinger, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50 por cento ".
Em sua tese de mestrado de 2006, Oliver Douglas Williams, da Universidade de Western Ontario, estudou investidores usando Bandas de Bollinger e sugeriu que a análise fundamental era fundamental para estabelecer os parâmetros da Bollinger Band, um processo que John Bollinger apelidava de análise racional. Williams concluiu: "Alone, Bollinger Bands não parece produzir resultados extraordinários. É necessária uma análise fundamental para determinar a melhor janela média móvel para combinar o ciclo comercial do recurso. Quando combinado com outras técnicas, como análises fundamentais, usando Bandas de Bollinger pode dar aos comerciantes sistemáticos um método para escolher seus pontos de compra e venda ".
Empresas, como Forbes, sugerem que o uso de Bollinger Bands é uma estratégia simples e, muitas vezes, eficaz, mas as ordens de stop loss devem ser usadas para mitigar as perdas da pressão do mercado.
Os preços de segurança não possuem distribuição estatística conhecida, normal ou não; Eles são conhecidos por ter caudas gordas, em comparação com o normal.
Por estes três principais motivos, é incorreto assumir que a porcentagem dos dados fora das Bandas Bollinger estará sempre limitada a uma certa quantia. Então, em vez de encontrar cerca de 95% dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão se os dados fossem normalmente distribuídos, um geralmente encontrará menos; Quanto menos é função da volatilidade da segurança.
Estes são alguns dos melhores métodos para usar Bandas Bollinger. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas tabelas devido à sensação desordenada que recebo. Eu mantenho o preço, o volume e as bandas de Bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar sua análise, certifique-se de testá-la com bastante antecedência para colocar qualquer negociação.
Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o uso das Bandas Bollinger tornou-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao expandir sua funcionalidade através do uso de "bandas" de banda de Bollinger, os comerciantes podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento.
The Bottom Line.
Embora cada estratégia tenha suas desvantagens, o uso das Bandas Bollinger tornou-se uma das ferramentas mais úteis e de uso comum, com destaque para os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações cruzam abaixo da faixa Bollinger inferior geralmente ajudam os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel.
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Bandas de Bollinger.
Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica inventada por John Bollinger na década de 1980, e um termo comercializado por ele em 2011. [1] Tendo evoluído a partir do conceito de bandas de negociação, Bollinger Bands e os indicadores relacionados & # 160;% b e largura de banda pode ser usado para medir a "alteza" ou "lowness" do preço relativo a negócios anteriores. Bandas Bollinger são um indicador de volatilidade semelhante ao canal Keltner.
Bandas Bollinger consistem em:
Valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A escolha padrão para a média é uma média móvel simples, mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. As médias móveis exponentes são uma segunda escolha comum. [nota 1] Normalmente, o mesmo período é usado tanto para a banda do meio como para o cálculo do desvio padrão. [nota 2]
Finalidade Editar.
O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no rigoroso reconhecimento de padrões e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. [3]
Indicadores derivados de Bollinger Bands Edit.
Na Primavera de 2010, John Bollinger apresentou três novos indicadores baseados nas Bandas Bollinger. Eles são o BBImpulse, que mede a mudança de preço em função das bandas, a porcentagem de largura de banda (% b), que normaliza a largura das bandas ao longo do tempo e a largura de banda delta, que quantifica a largura variável das bandas.
% b (pronunciado "percentagem b") é derivado da fórmula para Stochastics e mostra onde o preço está em relação às bandas. & # 160;% b é igual a 1 na banda superior e 0 na faixa inferior. Escrevendo upperBB para a Banda Bollinger superior, lowerBB para a Bollinger Band inferior e último pelo último valor (preço):
A largura de banda mostra a amplitude das bandas de Bollinger numa base normalizada. Escrevendo os mesmos símbolos que antes, e middleBB para a média móvel, ou Bollinger médio:
Largura de banda = (upperBB & # 8722; lowerBB) / middleBB.
Usando os parâmetros padrão de um olhar de 20 períodos e mais / menos dois desvios padrão, a largura de banda é igual a quatro vezes o coeficiente de variação de 20 períodos.
Os usos para & # 160;% b incluem a construção do sistema e reconhecimento de padrões. Os usos para a largura de banda incluem a identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e identificação de tendências.
Interpretação Editar.
O uso de Bandas Bollinger varia muito entre os comerciantes. Alguns comerciantes compram quando o preço toca a Bollinger Band mais baixa e saia quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando os preços ultrapassam a Banda superior de Bollinger ou vendem quando o preço cair abaixo da faixa Bollinger inferior. [4] Além disso, o uso de Bollinger Bands não se limita aos comerciantes de ações; comerciantes de opções, principalmente comerciantes de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando as Bandas Bollinger estão historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas Bollinger são historicamente próximas, em ambos os casos, esperando que a volatilidade reverta em direção ao nível médio de volatilidade histórica para o estoque.
Quando as bandas ficam próximas, um período de baixa volatilidade é indicado. [5] Por outro lado, à medida que as bandas se expandem, é indicado um aumento da ação de preços / volatilidade do mercado. [5] Quando as bandas têm apenas uma ligeira inclinação e imprime aproximadamente paralelas por um período prolongado, o preço geralmente será encontrado para oscilar entre as bandas como se estivesse em um canal.
Os comerciantes geralmente se inclinam a usar Bandas Bollinger com outros indicadores para confirmar a ação do preço. Em particular, o uso de um oscilador como Bollinger Bands será muitas vezes acoplado com um indicador não-oscilador como padrões de gráfico ou uma linha de tendência. Se esses indicadores confirmarem a recomendação das Bandas de Bollinger, o comerciante terá maior convicção de que as bandas estão prevendo a ação correta dos preços em relação à volatilidade do mercado.
Edição de Eficácia.
Vários estudos sobre a eficácia da estratégia Bollinger Band foram realizados, com resultados mistos. Em 2007, Lento e cols. Publicaram uma análise utilizando vários formatos (diferentes prazos médios móveis e intervalos de desvio padrão) e mercados (por exemplo, Dow Jones e Forex). [6] A análise dos negócios, que abrange uma década a partir de 1995, não encontrou evidências de consistência ao longo da abordagem padrão de "comprar e manter". No entanto, os autores descobriram que uma simples reversão da estratégia ("Banda Contrarian Bollinger") produziu retornos positivos em diversos mercados.
Resultados semelhantes foram encontrados em outro estudo, que concluiu que as estratégias de negociação da Bollinger Band podem ser efetivas no mercado chinês, afirmando: "Finalmente, encontramos retornos positivos significativos nos negócios de compra gerados pela versão contrária da regra de cruzamento média móvel, a regra de fuga de canal e a regra de negociação da Bollinger Band, depois de contabilizar os custos de transação de 0,50 por cento ". [7] (Por "versão contraria", eles significam comprar quando a regra convencional exige vender e vice-versa.)
Um documento de 2008 usa Bollinger Bands na previsão da curva de rendimentos. [8]
Empresas como a Forbes sugerem que o uso de Bollinger Bands é uma estratégia simples e, muitas vezes, eficaz, mas as ordens stop-loss devem ser usadas para mitigar as perdas decorrentes da pressão do mercado. [9]
Propriedades estatísticas Editar.
Os retornos de preços de segurança não têm distribuição estatística conhecida, normal ou de outra forma; eles são conhecidos por ter caudas gordas, em comparação com uma distribuição normal. [10] O tamanho da amostra tipicamente usado, 20, é muito pequeno para conclusões derivadas de técnicas estatísticas, como o teorema do limite central, para serem confiáveis. Tais técnicas geralmente exigem que a amostra seja independente e distribuída de forma idêntica, o que não é o caso de uma série de tempo, como os preços de segurança. Exatamente o oposto é verdadeiro; é bem reconhecido pelos praticantes que tais séries de preços são muito comumente correlacionadas em série e, portanto, cada preço estará intimamente relacionado com o antepassado "na maioria das vezes". O ajuste para a correlação em série é o propósito de mover os desvios padrão, que usam desvios da média móvel, mas a possibilidade permanece de autocorrelação de preços de alta ordem não representada por diferenças simples da média móvel.
Por tais razões, é incorreto supor que a porcentagem de longo prazo dos dados que serão observados no futuro fora do alcance das Bandas Bollinger sempre será limitada a uma certa quantia. Em vez de encontrar cerca de 95% dos dados dentro das bandas, como seria a expectativa com os parâmetros padrão se os dados fossem normalmente distribuídos, estudos descobriram que apenas cerca de 88% dos preços de segurança (85% -90%) permanecem dentro da bandas. [11] Para uma segurança individual, sempre pode-se encontrar fatores pelos quais certas percentagens de dados são contidas pelo fator definido bandas por um determinado período de tempo. Os praticantes também podem usar medidas relacionadas, como os canais Keltner, ou os canais de alcance médio Stoller relacionados, que baseiam suas larguras de banda em diferentes medidas de volatilidade de preços, como a diferença entre preços diários altos e baixos, em vez de desvio padrão.
Bandas de Bollinger fora das finanças Editar.
Em um artigo publicado em 2006 pela Society of Photo-Optical Engineers, "Método novo para inspeção de tecido padronizado usando bandas Bollinger", Henry YT Ngan e Grantham KH Pang apresentam um método de usar bandas Bollinger para detectar defeitos (anomalias) em tecidos padronizados . A partir do resumo: "Neste artigo, a banda superior e a banda inferior de Bollinger Bands, que são sensíveis a qualquer alteração sutil nos dados de entrada, foram desenvolvidas para serem usadas para indicar as áreas defeituosas em tecido padronizado". [12]
A Organização de Aviação Civil Internacional está usando bandas de Bollinger para medir a taxa de acidentes como um indicador de segurança para medir a eficiência das iniciativas de segurança global. [13] & # 160;% b e largura de banda também são usados ​​nesta análise.

A estratégia da Bollinger Band explicou.
A estratégia da Bollinger Band explicou.
O que é uma Banda de Bollinger.
O Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica criada por John Bollinger nos anos 80. Por causa disso, as Bandas Bollinger são ferramentas comerciais populares usadas por ações, derivativos, moedas e até mesmo comerciantes de títulos de todo o mundo. Nos próximos minutos, deixe-me compartilhar com você as funções das Bandas Bollinger e como você pode usá-la para complementar suas estratégias existentes.
As Bandas Bollinger consistem em 3 coisas:
Uma banda média, que é uma média móvel Uma banda superior (em K múltiplos e um desvio padrão de N-período acima da média móvel (MA + Kσ)) Uma faixa inferior (em K múltiplos e um desvio padrão de N-período abaixo da média móvel ( MA + Kσ))
Os parâmetros mais utilizados são (20, 2) enquanto existem comerciantes, que preferem ter ações de preços mais sensíveis, ajustaram o desvio padrão para 2,5% para se tornarem (20, 2,5). O (14, 4) também é uma combinação popular. Além disso, os comerciantes também podem optar por usar uma média móvel simples ou exponencial e ajustar seu período médio móvel de acordo com seus estilos de negociação.
Independentemente das configurações utilizadas, nenhuma combinação é 100% precisa. O que importa é como pode ser útil na sua decisão comercial. Vamos explorar como Bollinger Bands pode funcionar para nós.
Como e quando usar essa estratégia.
A principal função das Bandas Bollinger é informar os comerciantes de potenciais aumentos e baixos do mercado. Os preços que estão negociando nas bandas superiores significam que os preços são altos e vice-versa. O uso de Bandas Bollinger varia muito entre os comerciantes. Vamos explorar algumas das opções populares.
Para os comerciantes que querem negociar contra as tendências, embora não seja lucrativo na maioria das vezes, as Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Esses comerciantes contrários tendem a comprar quando os preços atingem a banda baixa e vendem quando os preços atingem a banda superior. Eles esperavam que as Bandas Bollinger reduzissem seu medo de comprar a preços altos ou vendendo a preços baixos. Utilizarei um mercado FCPO para ilustrar isso.
Como você pode ver, a FCPO está em uma tendência de alta e os comerciantes que querem negociar contra essa tendência de alta podem usar a banda superior como sinais para colocar seus shorts. No entanto, como você pode ver novamente, nem todas as negociações são bem-sucedidas. Alguns conseguiram diminuir significativamente para dar um lucro grande o suficiente, enquanto alguns conseguem diminuir ainda mais um pouco.
Uma vez que as Bandas de Bollinger às vezes podem ajudar o comerciante a identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, existem comerciantes que utilizam esse indicador para tomar decisões comerciais durante mercados com limites de mercado. Esses comerciantes compram quando os preços atingem a banda baixa e vendem quando os preços atingem a banda superior. Tenha em mente que esta técnica funciona se o mercado estiver em uma tendência lateral. Este método é perigoso para sua conta se os preços estiverem em alta tendência de alta ou tendência de baixa.
John Bollinger também disse: "# 8220; As tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma marca da Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. & # 8221; O que ele significa que os preços às vezes caminham ao longo da banda & # 8221; e os negócios que continuamente tentam vender o topo ou comprar o fundo podem enfrentar graves perdas.
# 3: identificação de tendência básica e amp; its Pros & amp; Contras.
Bandas Bollinger também podem ser usadas para identificar as tendências do mercado. Se os preços & # 8220; andar ao longo da banda baixa & # 8221 ;, significa que os preços estão em uma forte tendência de baixa. A tendência de baixa torna-se fraca se os preços começam a se mover para a banda do meio.
Por outro lado, se os preços & # 8220; caminhar pela banda superior & # 8221 ;, mostra que o mercado está em uma forte tendência de alta. A tendência está a ficar fraca se os preços se aproximando da banda do meio. Confira o gráfico abaixo:
Quando os preços & # 8220; anda ao longo de & # 8221; A banda baixa significa que os preços têm uma grande chance de continuar uma tendência de baixa, como mostrado nos pontos 1 e 2. Quando os preços estão na faixa superior, mostra que o mercado tem a tendência de ir para cima.
Gestão de riscos com esta estratégia.
A Bollinger Band não é um indicador perfeito e tem suas desvantagens também, como discutido acima. Portanto, os comerciantes devem colocar perdas, independentemente de você ser um contratante, negociando no mercado lateral ou um seguidor de tendências.
# 1 para comerciante de mercado contrário / lateral.
Os comerciantes que são contrários ou que negociam o mercado lateral podem colocar uma ordem de perda de perdas abaixo da faixa baixa, se tiver tempo no mercado. Por outro lado, uma perda de parada pode ser colocada logo acima da banda superior para aqueles que abrem o mercado. Tenha em mente, certifique-se de que estas bandas inferiores / superiores cortar ordens de perda não vão contra o risco da relação de recompensa.
# 2 para aqueles que comercializam as tendências.
Os comerciantes podem usar a banda do meio como uma ferramenta de gerenciamento de risco. Para os comerciantes que querem seguir a atual tendência de alta, uma parada de perda pode ser colocada logo abaixo da banda do meio. Para os comerciantes que o mercado curto pode colocar uma parada de perda logo acima da banda do meio. Lembrete amigável, certifique-se de que a banda do meio não cause mais perdas do que você está confortável.
Bollinger Bandas são populares para a maioria dos comerciantes lá fora, porque ele atende aos contrários, comerciantes de lado e até alguns seguidores de tendências. No entanto, como qualquer indicador ou estratégia de ação de preço nua, a Bollinger Band não é 100% precisa. Portanto, é importante para os comerciantes colocar perdas de parada. E você pode usar Bollinger Band para melhorar sua estratégia comercial atual.
Além disso, os comerciantes também podem usar uma variedade de métodos para filtrar os negócios de baixa qualidade. Em nossa comunidade TFM, você aprenderá como nós Trend Followers buscamos os negócios de alta qualidade com algumas análises e indicadores práticos de ação de preço. Você aprenderá nosso método de negociação exato passo a passo para que você possa apreciar as tendências mais difíceis. Não hesite em perguntar se você tem alguma dúvida. Boa sorte na sua negociação!

Bandas Bollinger: quatro estratégias básicas de negociação.
As bandas de Bollinger são indicadores úteis que aparecem na maioria dos pacotes de gráficos. Primeiro aplicado a ações e commodities, agora são usados ​​com freqüência no Forex, porque eles transmitem várias informações úteis: tendência, volatilidade e anomalias de preço alto / baixo.
Este artigo analisa o indicador Bollinger, o que cada componente do indicador significa e algumas estratégias básicas de negociação que o utilizam.
O que são Bandas Bollinger?
O Indicador.
As bandas de Bollinger realmente compõem três indicadores separados e cada um diz algo sobre a atividade de preço em um ponto atual do gráfico. Os três elementos distintos do indicador Bollinger são:
A média móvel central (linha principal) As bandas superior e inferior (linhas externas) A largura de banda (a distância entre bandas)
(i) linha principal.
A linha principal é uma média móvel do preço. É calculado da mesma forma que uma média móvel convencional. Ou seja, ele simplesmente exibe uma versão suavizada do preço e é útil para dar a tendência direcional ampla do mercado. O "período" é a janela de média. Assim, por exemplo, uma linha principal de trinta períodos é em média acima das trinta barras anteriores no gráfico. Um número maior significa mais agregação e, portanto, menos detalhes.
(ii) Faixas superiores e inferiores.
Este é o lugar onde o indicador de Bollinger estende a idéia da média móvel. A banda superior é calculada tomando a média móvel e depois adicionando x desvios padrão. Então, digamos que o indicador está configurado para usar x = 2 desvios padrão. A banda superior será 2 desvios padrão acima da linha principal. Da mesma forma, a linha inferior será 2 desvios padrão abaixo da linha principal.
Com um indicador padrão de Bollinger, as linhas superior e inferior correm simetricamente. Em outras palavras, a linha principal sempre corre uma distância igual entre as linhas superior e inferior.
As linhas superior e inferior são úteis para indicar condições de sobrecompra e sobrevenda. Estes são os extremos dos preços.
(iii) A largura de banda.
Finalmente, a largura de banda é a distância entre as linhas superior e inferior. A largura de banda é uma medida de volatilidade. Quanto mais agitada for a ação do preço, maior será a largura de banda. Isso ocorre porque depende do desvio padrão, que é simplesmente uma medida de quão longe o preço está se desviando da média.
A largura de banda é útil para detectar períodos de contração ou aumento da volatilidade.
Negociação com Bollinger Bands.
Tendência seguinte.
A tendência pode ser analisada com a linha principal de Bollinger por conta própria ou usando uma combinação de Bollinger e médias móveis. Como a linha principal é apenas uma média móvel, você pode usá-la para detectar sinais de tipo cruzado. Isso significa que a linha rápida (geralmente o Bollinger) cruza acima ou abaixo da linha de média móvel mais lenta (veja a figura).
Uma cruz para cima é um sinal de alta, enquanto uma cruz descendente é descendente. Com o indicador de Bollinger, pistas adicionais são fornecidas nas bandas. As bandas que se expandem rapidamente indicam que o crossover está ocorrendo em forte impulso (aumento da volatilidade). Enquanto o inverso, com bandas estreitas ou contratantes, o movimento está acontecendo em menor momento.
Os grandes brotações de impulso geralmente levam aos maiores movimentos e muitas vezes precipitam o início de uma nova tendência. É por isso que os comerciantes estão interessados ​​neles. A escala do gráfico também é significativa, como mostrado nas figuras.
A Figura 1 (AUD / USD) mostra um cruzamento negativo que precipita uma forte e nova tendência de baixa. A Figura 2 (USD / JPY) mostra um evento de cruzamento ascendente na escala diária. O Bollinger atravessa a média móvel do período mais longo. No entanto, nesta escala, a fuga parece estar em pouca dinâmica, como indicado por uma banda estreita.
Percorra a escala de quinze minutos (M15) e a imagem é um pouco diferente. O mesmo evento é mostrado na elipse na Figura 3. Observe o aumento da volatilidade nesse nível, e também que a quebra precede o evento no gráfico diário em trinta e duas horas. A explosão da volatilidade ocorre um par de horas após o intervalo inicial. Esta atividade é apenas notável no gráfico diário porque os movimentos não são suficientemente significativos para criar um cruzamento nesse nível.
Price Extremes & # 8211; Sobrecompra / Oversold.
As barras superior e inferior de Bollinger são úteis para detectar estados de sobrecompra e sobrevenda. As bandas marcam essencialmente pontos extremos de preço. Isso significa que quando o preço está em um ponto relativo alto ou baixo.
Por definição, os desvios-padrão das bandas nos dizem o intervalo de mudanças de preços esperadas em uma certa janela de tempo. Quanto maior o desvio padrão, mais extremo o movimento do preço deve ser para alcançar as bandas externas.
Os comerciantes irão lidar com esses eventos de forma diferente, dependendo de sua estratégia e do prazo de negociação. Por exemplo, uma ruptura da banda superior pode indicar um estado de sobrecompra no curto prazo. Também pode indicar um sinal de alta no médio a longo prazo.
A Figura 3 acima ilustra isso. Olhando para a atividade na elipse novamente, o preço quebra o nível superior à medida que ele se move para cima após o evento de cruzamento. No prazo mais curto, o mercado torna-se temporariamente prolongado na parte superior (overbought). Em seguida, corrige para baixo à medida que alguns comerciantes vendem para capitalizar o impulso ascendente. Após a correção descendente, o preço rapidamente retoma sua subida ascendente. O nível de preços toca brevemente a banda inferior de Bollinger neste ponto, indicando um estado de sobrevenda.
Breakouts de volatilidade - "Bollinger Squeezes"
Uma ruptura de volatilidade é quando um mercado de baixa volatilidade muda rapidamente para alta volatilidade. Normalmente, isso acontece junto com um forte movimento direcional de preços. Estes geralmente ocorrem depois que o preço foi limitado por algum tempo e a demanda / oferta reprimida geralmente aparece em um rápido estourar de atividade.
Você freqüentemente vê esses eventos acontecerem antes de lançamentos de dados importantes. Você também às vezes vê apertos logo antes de Londres entrar em jogo após as sessões asiáticas relativamente leves.
Esses eventos marcam um equilíbrio entre compradores e vendedores quando há falta de força direcional em ambos os lados. Eles geralmente indicam um menor volume com comerciantes sentados à margem esperando por um comunicado de imprensa ou alguma outra informação para trocar.
Aqueles que comercializam esses eventos são essencialmente comerciantes de fuga. Eles procuram um aperto das bandas Bollinger, juntamente com outros sinais, como a violação dos limites da gama. Isso geralmente é observado em vários prazos.
Estratégias contrárias.
Tal como acontece com a maioria dos indicadores comerciais, alguns irão negociar contra e não com eles. Estes são contrários e sua estratégia baseia-se na premissa de que você não pode ganhar dinheiro se estiver acompanhando a multidão ". Para a inversão, a entrada ideal é a que é contra-intuitiva, e não o comércio que é óbvio. Portanto, o contrarian negocia contra sinais como crossover e breakouts da banda superior ou inferior.
A vontade contrária:
Vender o breakout da banda para cima Comprar no breakout da banda downside Vender em um crossover para cima Comprar em um cruzamento negativo.
Esse estilo às vezes é chamado de desvanecimento porque o objetivo é "desvirtuar" um movimento antes que ele esteja completamente em andamento e tenha chance de estabelecer (trazendo mais volume). Você precisa de bolsos profundos e nervos fortes para esses tipos de estratégias porque exigem posicionamento contra o mercado até a correção ocorrer.
Gostaria de se manter informado?
Uma janela que cai é um tipo de padrão de castiçal que pode aparecer nos selloffs do mercado. Forma onde. The Breaking Bearish.
Uma ruptura de baixa é uma formação de gráfico que pode aparecer em um mercado crescente quando o preço começa. The Bullish Breakaway.
Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Um Sistema de Negociação de Tartaruga Simples.
No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. Valor em risco: como calcular o risco Forex.
Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Como detectar um mercado de sobrecompra ou sobreavaliação.
Se os mercados fossem completamente lógicos e respondessem apenas a fatos, veríamos que eles se moviam mais ou menos.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.